Projecten
Convergentie-analyse en toepassing van ADI schema's voor partiële differentiaalvergelijkingen uit de financiële wiskunde. Universiteit Antwerpen
Oscillerende processen met toepassingen in wachtlijntheorie. Toepassingen van Lévy processen in financiële wiskunde en het modelleren van krediet risico's. Vrije Universiteit Brussel
Stabiliteit van eindige differentiemethoden op niet-uniforme roosters voor partiële differentiaalvergelijkingen uit de financiële wiskunde. Universiteit Antwerpen
Stabiliteit van eindige differentiemethoden op niet-uniforme roosters voor partiële differentiaalvergelijkingen uit de financiële wiskunde. Universiteit Antwerpen
Stochastische modellering met toepassingen in financiële markten. Universiteit Antwerpen
Stochastistische modellering met toepassingen in financiële markten Universiteit Gent
Deze onderzoeksgemeenschap heeft tot doel interdisciplinair onderzoek (wiskunde – fysica –economie) te promoten op het vlak van stochastische modellering gebaseerd op een wisselwerking tussen theorie, numerieke berekeningen en toepassingen. Het combineren van theorieën uit financiële wiskunde met de klassieke valuatie- en prijstechnieken van actuariële wetenschappen is een blijvende trend in het onderzoek. Deze WOG faciliteert het onderzoek ...
Stochastische modellering met toepassingen in financiële markten. Universiteit Antwerpen
Ontwerp van nieuwe modellen en technieken voor rekenintensieve financiële toepassingen. Universiteit Antwerpen
Stochastische modellering met toepassing in financiële markten Universiteit Gent
Deze odnerzoeksgemeenschap will interdiciplinaire onderzoek promoten op het vlak van stochastische modellering gebaseerd op een wisselwerking tussen theorie, numeriek rekenen en toepassingen in financiële markten. Alzo willen we kunnen inspelen op de evoluties betreffende odnerzoeksproblemen gerelateerd aan financiële markten, zoals onder meer door het aanwenden van technieken uit de statistische fysica, het modelleren van energiederivaten, ...