< Terug naar vorige pagina

Project

Convergentie-analyse en toepassing van ADI schema's voor partiële differentiaalvergelijkingen uit de financiële wiskunde.

In de huidige financiële wiskunde worden er gevorderde modellen ontwikkeld voor het bepalen van eerlijke prijzen voor financiële opties. Vaak dienen hierbij meerdimensionale partiële differentiaalvergelijkingen opgelost te worden, waarvoor er geen exacte oplossing in gesloten vorm gekend is. In deze gevallen moet men gebruik maken van numerieke methoden om de exacte oplossing te benaderen. Efficiëntie en stabiliteit van de methoden spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom gaan we in dit project kijken naar de convergentie van Alternating Direction Implicit (ADI) schema's. Dit zijn schema's die zeer efficiënt blijken te zijn en reeds prominent aanwezig zijn in de financiële wereld.
Datum:1 okt 2016  →  31 jul 2017
Trefwoorden:NUMERIEKE METHODEN
Disciplines:Gedeeltelijke differentiaalvergelijkingen, Speltheorie, economie, sociale en gedragswetenschappen, Numerieke analyse, Numerieke berekeningen