< Terug naar vorige pagina
Project
De correctie van panel data schatters in dynamische modellen met cross-sectionele afhankelijkheid en endogeniteit
De FE en CCEP schatters zijn vertekend in dynamische paneldata modellen. Voor FE bestaan vele correcties maar geen onder hen is toepasbaar in een context van endogene regressoren, een probleem dat we remediëren op basis van de bootstrap methode. De CCEP schatter is onontbeerlijk bij cross-sectionele afhankelijkheid maar werd nog niet gecorrigeerd voor vertekening. Dergelijke correcties betreffen het tweede onderzoeksdoel.
Datum:1 okt 2014 → 30 sep 2018
Trefwoorden:fixed effects (FE) schatter, dynamische panels, cross-sectionele afhankelijkheid (CSD), Common Correlated Effects Pooled (CCEP) schatter, bootstrap, endogeniteit
Disciplines:Economische geschiedenis, Statistische en numerieke methoden, Micro-economie, Toegepaste wiskunde, Macro-economie en monetaire economie, Toegepaste economie, Toerisme