< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Volatility Spillovers: a Sparse Multivariate GARCH Approach with an Application to Commodity Markets

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Journal of Futures Markets

ISSN: 0270-7314

Issue: 5

Volume: 42

Pagina's: 868 - 887

Jaar van publicatie:2022

VABB Id: c:vabb:526511
Institutional Repository URL: https://lirias.kuleuven.be/3677015
DOI: https://doi.org/10.1002/fut.22312
WoS Id: 000750987500001

Toegankelijkheid:Open

Zie ook: Volatility spillovers: A sparse multivariate GARCH approach with an application to commodity markets