< Terug naar vorige pagina

Publicatie

A coskewnesss shrinkage approach for estimating the skewness of linear combinations of random variables

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS

ISSN: 1479-8417

Issue: 1

Volume: 18

Pagina's: 1 - 23

Jaar van publicatie:2020

Handle: http://hdl.handle.net/1854/LU-8601076
DOI: https://doi.org/10.1093/jjfinec/nby022
WoS Id: 000548213100001

Toegankelijkheid:Closed

Zie ook: A Coskewness Shrinkage Approach for Estimating the Skewness of Linear Combinations of Random Variables
Zie ook: A coskewness shrinkage approach for estimating the skewness of linear combinations of random variables
Zie ook: A Coskewness Shrinkage Approach for Estimating the Skewness of Linear Combinations of Random Variables*