Publications
Chosen filters:
Chosen filters:
Optimal portfolio selection: the comonotonic approach. KU Leuven
Mijn thesis behandelt zogenaamde ``optimal portfolio selection'' problemen, of optimale portefeuilleselectieproblemen. Het doel van dergelijke problemen is het bepalen van een optimale beleggingsmix voor een gegevenrisicoprofiel en consumptie- of spaarpatroon. Een belegger kan hierbij kiezen uit risicovolle activa zoals aandelen en obligaties, en uit (quasi) risicoloze beleggingscategorieën zoals cash. De belegger bepaalt de initiële percentages ...