Publications
Chosen filters:
Chosen filters:
The predictability of aggregate consumption growth in OECD countries: a panel data analysis Ghent University
Estimation and inference in time series with Omitted I(1) variables Ghent University
Standard cointegration analysis yields spurious results when relevant I(1) variables are omitted from the model. As an alternative, an unobserved components approach is proposed where the error term is modelled as the sum of a transitory and a random walk component. The latter should capture omitted I(1) variables and is allowed to be correlated with the observed I(1) variables. Provided that the model is correctly specified and identified, the ...
Determinants and dynamics of migration to OECD countries in a three-dimensional panel framework Ghent University
Bootstrap-based bias correction and inference for dynamic panels with fixed effects Ghent University
Project A3a: Tijdreeksmodellen ter voorspelling van de ontvangsten uit de registratierechten Wp1 Ghent University
In deze working paper worden de resultaten voorgesteld van een nieuwe set van univariate tijdreeksmodellen en ADL modellen met het oog op de voorspelling van de verkooprechten.
Elasticiteitsmodellen en combination forecasts ter voorspelling van de ontvangsten van de registratierechten Ghent University
In deze paper exploreren we nieuwe schattingsmodellen voor de ontvangsten van de registratierechten. We hanteren in eerste instantie een elasticiteitenmodel gesteund op macro-economische variabelen. Dit model werd eerder ontwikkeld door Bougnouch (2011). Het model werd eerst getest met behulp van jaardata. In dit rapport worden de resultaten gegeven op grond van kwartaaldata. Vervolgens wordt gerapporteerd over de geconstrueerde combination ...