Robuuste bootstrap inferentie voor lineaire modellen met niet i.i.d. fouten of afhankelijke gegevens Universiteit Gent
Snelle en robuuste bootstrap inferentie ontwikkelen voor robuuste regressie met afhankelijke gegevens of heteroscedastische of scheve fouten. Meer efficiënte robuuste schatters zoals S-schatters ontwikkelen voor deze meer complexe lineaire modellen, door de heteroscedasticiteit of scheefheid expliciet te modelleren en de eigenschappen van de voorgestelde schatters onderzoeken. Snelle en robuuste inferentie voor deze nieuwe schatters ...