Flexible analytics for characterizing and exploiting the time-variation in financial risk. KU Leuven
Beleggers wegen risico’s en rendementen af bij het maken van investeringsbeslissingen. Een moeilijkheid hierbij is dat niet alle risico’s even veel rendement opleveren en dat de relatie tussen beide tijdsvariërend is. Een belegger kan daarom voordeel halen uit het begrijpen van de determinanten van de tijdsvariatie in de risico’s waaraan hij is blootgesteld is, zodat hij zijn risicogedrag kan optimaliseren. In dit doctoraatsproject focus ik ...