Kwantielschatting voor multivariate data via de multivariate veralgemeende hyperbolische verdeling KU Leuven
Kwantielregressie biedt een goede beschrijving van dataverdelingen alsook een eenvoudige interpretatie. Het schatten van kwantielen is te vertalen naar het maximum likelihood-kader voor een asymmetrische Laplaceverdeling. Statistische modellen moeten echter ook rekening kunnen houden met de interdependentie die men vaak aantreft in reële toepassingen. In eerdere literatuur werd een multivariate veralgemening van de asymmetrische ...