Modellen in financiële wiskunde met inertie en sprongen. Universiteit Antwerpen
Uitgaande van de werken van Nadine Bellamy (1999), Damien Lamberton (1997), Steve 2. Shreve (2004), van Erhan Bayraktar en anderen (2003), achtereenvolgens over stochastische processen met sprongen in financien en markt modellen met inertie, hebben we het plan om basis differentiaalvergelijkingen (met sprongen) te definieren die het effect van inertie en sprongen weerspiegelen met als doel opties in een financiele markt te evalueren en te hedgen.