< Terug naar vorige pagina
Project
Prijzen en hedgen van meerdimensionale afgeleide producten onder een multifactor Lévymodel
Door middel van onafhankelijke-componentanalyse wordt een flexibel multifactor Lévymodel met stochastische volatiliteit gebouwd. Dit
evenals het leverage-effect tussen de stochastische volatilitert en de rendementen. Het prijzen en hedgen van verschillende types financieel
afgeleide producten met meerdere onderliggende gecorreleerde aandelen worden systematisch geanalyseerd onder het voorgestelde model.
Datum:1 mrt 2014 → 31 dec 2017
Trefwoorden:het prijzen van opties, Lévyprocessen, hedgen, correlaties, stochastische volatiliteit
Disciplines:Informatiesystemen, Scientific computing, Computerarchitectuur en -netwerken, Informatiewetenschappen, Toegepaste wiskunde, Theoretische informatica, Andere informatie- en computerwetenschappen, Toegepaste economie, Distributed computing, Statistische en numerieke methoden, Programmeertalen, Visual computing