HSTRT/14/001. Herstartkrediet 2014 - Extreme waarden technieken voor de verzekerings- en financiële sector.

Het herstartproject situeert zich binnen de statistische extreme waarden analyse waarbij de nadruk ligt op het inschatten van kansen op gebeurtenissen die erg zeldzaam zijn maar grote risicos inhouden, of op het bepalen van grootheden die onmiddellijk verbonden zijn aan de gevolgen zoals het bepalen van verzekeringspremies die tegen dergelijke risicos indekken. Het financiewezen en de verzekeringssector zijn belangrijke toepassingsdomeinen. Enkele voorbeelden zijn: - onder invloed van de nieuwe financiële solvency vereisten kreeg de studie van risicomaten zoals de Value at Risk zeer veel aandacht; deze maat is een extreem kwantiel van negatieve returns; - binnen de schadereservering in de verzekeringssector niet-leven neemt de herverzekeringsbranche risicos over van kosten X die groter is dan een grote grenswaarde R; en de kans op het voorkomen van dergelijke gebeurtenissen dient dan geschat te worden, net als premiewaarden om dergelijke risicos te dekken; - binnen de financiële wereld zijn financiële derivaten uitermate gevoelig aan grote schommelingen in de prijs van het onderliggende asset.

Trefwoorden:Statistics, Extreme value analysis, Insurance, Reinsurance, Finance, Risk measures

Disciplines:Wiskundige analyse, Toegepaste wiskunde, Algemene wiskunde, Geschiedenis en grondbeginselen van de wiskunde, Andere wiskunde en statistiek