Geavanceerde survival analyse voor krediet risico modellering: innovatieve technieken, nieuwe inzichten en toepassingen.

Credit Risk modeling is nu belangrijker dan ooit tevoren. De introductie van 'compliance guidelines' zoals Basel II/III en Solvency II heeft een enorme impact op de strategieën van financiële instellingen. Het Basel II Capital Accord beoogt het kwantificeren van een minimum bufferkapitaal om zo een veilig opvangkussen te vormen voor onverwachte verliezen. Eén van de speerpunten van het onderzoek betreft het gebruik van survival analysetechnieken gericht op het voorspellen van de timing van kredietrisicio gerelateerde gebeurtenissen. Een voorbeeld van survival analyse in een kredietrisico-context is de voorspelling van het moment waarop klanten in gebreke gaan. In dit onderzoeksproject zal de onderzoeker nieuwe statistische survival analyse technieken ontwikkelen met inachtneming van de specifieke karakteristieken van credit risk modeling zoals extreme censoring, tijdsvariërende karakteristieken, domeinkennis en de economische kosten van het verzamelen van informatie. Het onderzoek zal in nauwe samenwerking met de financiële industrie plaatsvinden waarbij reeds verzamelde data worden gebruikt.

Trefwoorden:Credit risk modeling, Survival analyse, Extreme censoring, Time-varying characteristics

Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme