< Terug naar vorige pagina
Project
Computational Game Theory Applied in Electricity Market - Games Played with Heterogeneous Beliefs (Computationele speltheorie toegepast in elektriciteitsmarkt - Omgeving met heterogene verwachtingsregels)
Binnen een geliberaliseerde markt zijn marktresultaten het gevolg van strategisch gedrag, uitgeoefend door alle deelnemende actoren. Elke producent (GenCo) afzonderlijk bouwt, onafhakelijk van de competitie, zijn subjectieve vraagevaluaties (SDFs) met als doel zo optimaal mogelijk te bieden op de markt. De GenCo bespeelt dus de elektriciteitsmarkt op basis van zijn eigen overtuigingen. Daarom dringtde volgende vraag zich op: hoe beïnvloeden heterogene SDFs de beslissingen van individuele spelers en daarop volgend de marktresultaten? Om deze vraag te beantwoorden matigt dit proefschrift de conventionele aanname binnen klassieke oligopolistische evenwichtsmodellen, dat een exacte en uniforme vraagkennis gemeengoed isvan alle GenCos. Dit onderzoek pakt het probleem aan vanuit de drie invalshoeken:
Vooreerst wordt de impact van SDFs geanalyseerd binnen het kader van zowel een dynamisch Cournot-spel als een marktspel waarin men, onderhevig aan een bindend transmissienetwerk, een aanbodscurve aanbiedt. De aanname van perfecte kennis wordt bediscussieerd vanuit beide kaders.
Daarna wordt het typisch oscillerend gedrag dat de SDFs veroorzaken wanneer gebruik gemaakt wordt van de conventionele conjectural variation(CV) leermethode om biedingen te formuleren, aangepakt. Een nieuwe CV-gebaseerde leermethode met de mogelijkheid tot data filtering wordt daarom voorgesteld.
Tot slot wordt een stochastische, agent-gebaseerde leermethode toegepastom de onderzoeksvraag te beantwoorden. Een vergelijking tussen evenwichtsmodellen (EO) en agent-gebaseerde (MAL) methode wordt hiervooruitgevoerd.
De bevindingen in dit proefschrift leveren waardevolle inzichten door teveronderstellen dat marktspelers heterogene overtuigingen bezitten en dit toe te passen op de werking van de elektriciteitsmarkt. De resultaten kunnen belangrijke duidingen geven in meerdere disciplines, zoals het ontwerpen van een dynamische biedmethode die de heterogene vraagkennis omvat, de beleidsimpact door bepaalde biedgedragingen die ontstaan door imperfecte vraagevaluaties# .
Vooreerst wordt de impact van SDFs geanalyseerd binnen het kader van zowel een dynamisch Cournot-spel als een marktspel waarin men, onderhevig aan een bindend transmissienetwerk, een aanbodscurve aanbiedt. De aanname van perfecte kennis wordt bediscussieerd vanuit beide kaders.
Daarna wordt het typisch oscillerend gedrag dat de SDFs veroorzaken wanneer gebruik gemaakt wordt van de conventionele conjectural variation(CV) leermethode om biedingen te formuleren, aangepakt. Een nieuwe CV-gebaseerde leermethode met de mogelijkheid tot data filtering wordt daarom voorgesteld.
Tot slot wordt een stochastische, agent-gebaseerde leermethode toegepastom de onderzoeksvraag te beantwoorden. Een vergelijking tussen evenwichtsmodellen (EO) en agent-gebaseerde (MAL) methode wordt hiervooruitgevoerd.
De bevindingen in dit proefschrift leveren waardevolle inzichten door teveronderstellen dat marktspelers heterogene overtuigingen bezitten en dit toe te passen op de werking van de elektriciteitsmarkt. De resultaten kunnen belangrijke duidingen geven in meerdere disciplines, zoals het ontwerpen van een dynamische biedmethode die de heterogene vraagkennis omvat, de beleidsimpact door bepaalde biedgedragingen die ontstaan door imperfecte vraagevaluaties# .
Datum:27 okt 2008 → 28 aug 2013
Trefwoorden:Power Market
Disciplines:Modellering, Multimediaverwerking
Project type:PhD project