< Terug naar vorige pagina
Onderzoeker
Jan Beirlant
- Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen
Affiliaties
- Statistiek en Risicobeheer (Afdeling)
Lid
Vanaf1 okt 1999 → Heden
Projecten
1 - 5 of 5
- HSTRT/14/001. Herstartkrediet 2014 - Extreme waarden technieken voor de verzekerings- en financiële sector.Vanaf1 okt 2014 → 30 sep 2018Financiering: BOF - Geconcert. Onderzoeksacties vanaf 1994
- Extreme Waarde Theorie in Financiën en VerzekeringenVanaf1 okt 2013 → 15 jun 2017Financiering: Eigen Middelen zoals patrimonium, inschrijvingsgelden, giften, ....
- Reinsurance: Optimal Combinations of Reinsurance Protections and Benchmarking of Excess of Loss RatesVanaf20 mei 2013 → 21 jun 2017Financiering: Eigen Middelen zoals patrimonium, inschrijvingsgelden, giften, ....
- Econometric models for insurance applications: essays on Bayesian mortality models, heavy tails and extreme value statistics with censored data.Vanaf1 okt 2012 → 13 mei 2016Financiering: Eigen Middelen zoals patrimonium, inschrijvingsgelden, giften, ....
- Single-cell analyse van stochastische genexpressie in persistors.Vanaf1 mei 2008 → 30 apr 2012Financiering: BOF - Geconcert. Onderzoeksacties vanaf 1994
Publicaties
1 - 10 van 42
- Bias Reduced Peaks over Threshold Tail Estimation(2022)
Auteurs: Jan Beirlant
Pagina's: 277 - 304 - A new class of copula regression models for modelling multivariate heavy-tailed data(2022)
Auteurs: Jan Beirlant
Pagina's: 243 - 261 - TEMPERED PARETO-TYPE MODELLING USING WEIBULL DISTRIBUTIONS(2021)
Auteurs: Jan Beirlant
Pagina's: 509 - 538 - GENERALIZING THE LOG-MOYAL DISTRIBUTION AND REGRESSION MODELS FOR HEAVY-TAILED LOSS DATA(2021)
Auteurs: Jan Beirlant
Pagina's: 57 - 99 - Threshold selection and trimming in extremes(2020)
Auteurs: Martin Bladt, Hansjoerg Albrecher, Jan Beirlant
Pagina's: 629 - 665 - Combined tail estimation using censored data and expert information(2019)
Auteurs: Jan Beirlant
Pagina's: 503 - 525 - Estimation of the extreme value index in a censorship framework: Asymptotic and finite sample behavior(2019)
Auteurs: Jan Beirlant
Pagina's: 31 - 56 - Ridge regression estimators for the extreme value index(2019)
Auteurs: Jan Beirlant
Pagina's: 271 - 292 - USING SHRINKAGE ESTIMATORS TO REDUCE BIAS AND MSE IN ESTIMATION OF HEAVY TAILS(2019)
Auteurs: Jan Beirlant
Pagina's: 91 - 108 - Estimating the maximum possible earthquake magnitude using extreme value methodology: the Groningen case(2018)
Auteurs: Jan Beirlant, Tom Reynkens
Pagina's: 1 - 23