< Terug naar vorige pagina
Onderzoeker
Geert Dhaene
- Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme
Affiliaties
- Onderzoeksgroep Econometrie, Leuven (Onderzoeksgroep)
Verantwoordelijke
Vanaf1 nov 2005 → Heden - Onderzoeksgroep Econometrie, Leuven (Onderzoeksgroep)
Lid
Vanaf1 nov 2005 → Heden - Onderzoekseenheid Economie, Leuven (Onderzoekseenheid)
Lid
Vanaf1 okt 1999 → 31 okt 2005
Projecten
1 - 7 of 7
- Bayesiaanse en niet-Bayesiaanse methoden voor de eliminatie van hoog-dimensionele “nuisance” parametersVanaf1 jan 2020 → HedenFinanciering: FWO Onderzoeksproject
- Essays over de eliminatie van hoogdimensionele nuisance parametersVanaf22 jun 2018 → 22 jun 2022Financiering: BOF - doctorale mandaten, BOF - Nieuwe Onderzoeksinitiatieven
- Shrinkage shatters van hoogdimensionale covariantiematricesVanaf3 okt 2016 → HedenFinanciering: FWO mandaten, BOF - Nieuwe Onderzoeksinitiatieven, BOF - doctorale mandaten
- Geaggregeerde vraagmodellen voor gedifferentieerde producten: computationele aspecten, statistische inferentie en toepassingen.Vanaf1 jan 2015 → 31 dec 2018Financiering: FWO Onderzoeksproject
- Identificatie en schatting van structurele parameters in economische modellen van interactie.Vanaf1 okt 2013 → 1 mrt 2018Financiering: BOF - Nieuwe Onderzoeksinitiatieven
- Set identificatie in niet-lineaire panel data modellenVanaf1 okt 2011 → 31 jan 2014Financiering: FWO mandaten
- Exacte en benaderende oplossingen voor incidentele parameter problemen.Vanaf1 jan 2011 → 31 dec 2014Financiering: FWO Onderzoeksproject
Publicaties
1 - 10 van 15
- Volatility spillovers: A sparse multivariate GARCH approach with an application to commodity markets(2022)
Auteurs: Geert Dhaene
Pagina's: 868 - 887 - Volatility Spillovers: a Sparse Multivariate GARCH Approach with an Application to Commodity Markets(2022)
Auteurs: Geert Dhaene, Piet Sercu
Pagina's: 868 - 887 - Second-order corrected likelihood for nonlinear panel models with fixed effects(2021)
Auteurs: Geert Dhaene
Pagina's: 227 - 252 - xtspj: A program for split-panel jackknife estimation(2019)
Auteurs: Geert Dhaene
Pagina's: 335 - 374 - Median-based estimation of dynamic panel models with fixed effects(2017)
Auteurs: Geert Dhaene
Pagina's: 398 - 423 - Economie, een inleiding(2017)
Auteurs: Lodewijk Berlage, André Decoster, Paul De Grauwe, Hans Degryse, Jan De Loecker, Geert Dhaene, Johan Eyckmans, Jozef Konings, Vivien Lewis, Erwin Ooghe, et al.
Aantal pagina's: 880 - Economie, een inleiding(2017)
Auteurs: Lodewijk Berlage, André Decoster, Paul De Grauwe, Hans Degryse, Jan De Loecker, Geert Dhaene, Johan Eyckmans, Jozef Konings, Vivien Lewis, Erwin Ooghe, et al.
Aantal pagina's: 880 - Bias-corrected estimation of panel vector autoregressions(2016)
Auteurs: Geert Dhaene
Pagina's: 98 - 103 - Likelihood inference in an autoregression with fixed effects(2016)
Auteurs: Geert Dhaene, Koen Jochmans
Pagina's: 1178 - 1215 - Split-panel jackknife estimation of fixed-effect models(2015)
Auteurs: Geert Dhaene
Pagina's: 991 - 1030