< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Volatility spillovers: A sparse multivariate GARCH approach with an application to commodity markets

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Journal of Futures Markets

ISSN: 0270-7314

Issue: 5

Volume: 42

Pagina's: 868 - 887

Jaar van publicatie:2022

Institutional Repository URL: https://lirias.kuleuven.be/3770185
DOI: https://doi.org/10.1002/fut.22312

Toegankelijkheid:Closed

Zie ook: Volatility Spillovers: a Sparse Multivariate GARCH Approach with an Application to Commodity Markets