< Terug naar vorige pagina
Publicatie
Estimating the long rate and its volatility
Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel
We estimate the long rate and its volatility within the Svensson framework. The procedure that best extrapolates the longest observable rate and its volatility is a 2-dimensional grid search conditioned on the ridge regression suggested by Annaert et al. (2013).
Tijdschrift: Economics letters
ISSN: 0165-1765
Volume: 129
Pagina's: 100 - 102
Jaar van publicatie:2015
Trefwoorden:A1 Journal article
BOF-keylabel:ja
BOF-publication weight:0.5
CSS-citation score:1
Authors from:Higher Education
Toegankelijkheid:Open