< Terug naar vorige pagina
Publicatie
Incorporating overnight and intraday returns into multivariate GARCH volatility models
Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel
Tijdschrift: Journal of Econometrics
ISSN: 0304-4076
Issue: 2
Volume: 217
Pagina's: 471 - 495
Jaar van publicatie:2020
BOF-keylabel:ja
IOF-keylabel:ja
BOF-publication weight:1
CSS-citation score:1
Auteurs:International
Authors from:Higher Education
Toegankelijkheid:Open