< Terug naar vorige pagina
Project
Nieuwe kwantitatieve methoden voor modelrisicobeoordeling in de bank- en verzekeringssector (FWOSB73)
Verzekeringsmaatschappijen en banken gebruiken modellen om het risico van hun portefeuilles te beoordelen. Geen enkel model is echter perfect en op modellen gebaseerde beslissingen kunnen zeer
gevoelig zijn voor onderliggende modelafwijkingen. In ons onderzoek ontwikkelen we een methodologie die het mogelijk maakt om de fout die kan worden gemaakt te meten met behulp van verkeerd gespecificeerde portfoliomodellen. Ons uitgangspunt is een bepaald model waarvan we enkele kenmerken vertrouwen, zoals het gemiddelde, de variantie, de unimodaliteit, de niet-negativiteit en de kansen op bepaalde (maar niet alle) uitkomsten. Vervolgens geven we de meest pessimistische, meest optimistische en meest
plausibele verdeling voor het verlies van de portefeuille, compatibel met de kenmerken die betrouwbaar geacht worden. We bieden analytische en numerieke oplossingen en implementeren deze in een softwarepakket dat we openbaar ter beschikking zullen stellen.
gevoelig zijn voor onderliggende modelafwijkingen. In ons onderzoek ontwikkelen we een methodologie die het mogelijk maakt om de fout die kan worden gemaakt te meten met behulp van verkeerd gespecificeerde portfoliomodellen. Ons uitgangspunt is een bepaald model waarvan we enkele kenmerken vertrouwen, zoals het gemiddelde, de variantie, de unimodaliteit, de niet-negativiteit en de kansen op bepaalde (maar niet alle) uitkomsten. Vervolgens geven we de meest pessimistische, meest optimistische en meest
plausibele verdeling voor het verlies van de portefeuille, compatibel met de kenmerken die betrouwbaar geacht worden. We bieden analytische en numerieke oplossingen en implementeren deze in een softwarepakket dat we openbaar ter beschikking zullen stellen.
Datum:1 nov 2019 → 31 okt 2023
Trefwoorden:Model risk, Value-at-risk
Disciplines:Bedrijfseconomie, Financiële economie