Robuuste optimalisatie met beslissingsafhankelijke onzekerheid

 In dit project onderzoeken we optimalisatieproblemen waarbij de parameters onzeker zijn en de onzekerheid kan worden veranderd door de beslissingen. In de meeste praktische toepassingen waar optimalisatieproblemen optreden, zijn de parameters onzeker en zijn er onvoldoende historische gegevens om betrouwbare schattingen te maken. Robuuste optimalisatie wordt gebruikt om zich af te dekken tegen deze onzekerheid en om beslissingen te nemen die haalbaar blijven voor alle mogelijke realisaties van parameters en die het best presteren in het slechtste geval. De meeste studies in robuuste optimalisatie nemen de onzekerheid om onafhankelijk te zijn van de beslissingen. Het is echter vaak mogelijk om onzekerheid te veranderen / verminderen tegen een meerprijs. Robuuste optimalisatie met beslissingsafhankelijke onzekerheid is een recent onderzoeksveld met veel mogelijke toepassingen in de praktijk. De resulterende problemen zijn aanzienlijk moeilijker dan hun deterministische tegenhangers. Het doel van dit project is om de toepassingen en de moeilijkheid van deze problemen te onderzoeken en om effectieve oplossingsmethoden voor te stellen.

Trefwoorden:optimization

Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme, Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd, Theorie en methodologie in de filosofie, Filosofie, Ethiek, Bedrijfsadministratie en boekhouding, Management