< Terug naar vorige pagina

Project

Stabiliteit van eindige differentiemethoden op niet-uniforme roosters voor partiële differentiaalvergelijkingen uit de financiële wiskunde.

Het doel van ons onderzoeksproject is om theoretische stabiliteitsresultaten af te leiden voor eindige differentiemethoden op algemene niet-uniforme roosters. Hierbij beschouwen we diverse toepassingen in de financiële wiskunde, allereerst de zeer bekende 1-dimensionale Black-Scholes vergelijking en vervolgens meerdimensionale partiële differentiaalvergelijkingen zoals het Heston-Hull-White model. De resultaten van ons onderzoek zullen we voortdurend illustreren aan de hand van numerieke experimenten.
Datum:1 okt 2009 →  30 sep 2011
Trefwoorden:NUMERIEKE ANALYSE
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen