Volatiliteit van activaprijzen onder verschillende waarschijnlijkheidsmaten

Via een vereenvoudigd model bestuderen we de schommeling van de activaprijzen op basis van de werkelijke waarschijnlijkheidsmaatstaf en de risico-neutrale waarschijnlijkheidsmaatstaf en vergelijken we de relatie tussen beide. Respectievelijk, van dezelfde effecten, verschillende effecten, dezelfde observatietijd, verschillende observatietijd vanuit het perspectief van onderzoek.